Назад к списку

Эффективная торговля на основе скользящих средних

Просмотры: 1525
скользящие средние
Перри Кауфман
экспоненциальное взвешивание


В основе торговли с использованием скользящих средних лежит анализ поведения цены и ее сглаженной кривой. Это, возможно, самый старый и самый популярный индикатор технического анализа. Традиционно его считают трендовым индикатором. Самое простое описание принципа работы скользящей средней: фильтрация «шума», то есть резких колебаний цены. Если цена выполняет уверенный пробой скользящей средней и продолжает движение, скорее всего, сформировалось новое трендовое движение.

В построении скользящей средней следует учитывать волатильность рынка, инструмент и, что еще более важно, период торговли (то есть на какое время открываются сделки). Считается, что чем больше период торговли, тем более усредненный характер должна иметь скользящая средняя. Напротив, что касается цены, выбор произвольный, хотя наиболее часто используется цена закрытия.

При ярко выраженных трендах скользящие средние считаются наиболее эффективным индикатором для принятия решений, в том числе в режиме полной автоматизации процесса торговли. Рассмотрим принцип торговли на основе скользящих средних (см. рисунок). Покупать следует при условии, что цена пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх, и продавать — если пересекает сверху вниз. Сделки такого типа называют «пробоем». Чтобы избежать ложных сигналов (а их может быть много, особенно при ярко выраженном боковом движении), имеет смысл придерживаться следующих простых правил: 1) после пробоя цена должна задержаться на выбранном уровне, прежде чем пойти дальше; 2) на графиках «младше» часового скользящие средние создают много шума и малоэффективны и 3) пересечение сразу двух «разноскоростных» скользящих средних всегда дает более точный сигнал.

Для сглаживания значений скользящей средней могут использоваться различные формулы. Очевидно, наиболее распространенной является экспоненциально взвешенная скользящая средняя. В этом случае последние значения представляемых данных являются более значимыми, чем более ранние. Веса функции такой скользящей средней никогда не равны нулю. В 90-е гг. огромное число исследователей и аналитиков предлагали свои наработки с использованием разных формул для вычисления скользящих средних. Среди прочих уместно вспомнить Тушара Шанду и Перри Кауфмана, предложивших так называемую адаптивную скользящую среднюю.
Назад к списку

 
 
 
 
 
© Арт-студия eugene-last'а, 2012-2018. Все права защищены. Если Ваша жизнь не удалась, и Вы по-прежнему занимаетесь «копи-пастом», Вы обязаны указать ссылку на страницу-источник.